Chris Lan2022-05-17 13:58:09

同学您好
这句话有出处吗？

A short calendar spread is appropriate if the expectation is for a decrease in implied volatility or a big move in share prices that is not imminent. 这句话可以解释一下吗？
short calendar spread：Short long-term option, long short-term option
如果未来的隐含波动下降，说明未来长期的期权价值下跌，因此我们short long-term option。但是后面说的我也觉得奇怪。

a big move in share prices that is not imminent 这不是应该long calendar spread吗？ 另外 我的理解是如果是long calendar 是预期到短期比如说1个月 股价不太有大的变化 但是长期如3个月股价会有更大波动 而 short calendar 则是预期短期有大的价格变动而长期比较稳定 对吗？
我觉得您的理解是对的。但最好提供一下这句话的来源，我去看一下上下文，还有什么其他信息。