轻同学2022-05-17 11:10:05
轻同学为什么波动越大，range越小。想不明白额。
回答（1）
最佳
Johnny2022-05-17 15:15:05
Johnny同学你好。在不考虑交易成本的情况下，波动率越大，那么风险厌恶的投资者就会把range设窄一些，因为他们不希望权重产生大幅偏离，因此会频繁地rebalanace。在考虑交易成本的情况下，对于流动性较差的资产而言，波动率越大则range设的宽一些，减少rebalance的频率来降低交易成本。具体得看题目要求。
如果我们的回答有帮助到你的话，可以通过点赞来让我们知晓，加油哦，祝你顺利通过三级考试
- 评论（1）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片