TonyJIAO2022-05-17 10:38:15
TonyJIAO老师好，对于S-T Model有个问题，ρ一般指两者的线性相关程度，A和B的ρ=1的话说明A和B完全正线性相关，ρ越大越正向相关，（A和B比较像，A加1B也同步加1）；但在S-T Model里，ρ=1，反而是说比较割裂(segment)，也就是该市场和Market完全不像。是不是我哪里想的有问题呢，谢谢
回答（1）
Nicholas2022-05-17 18:26:53
Nicholas同学，下午好。
实际上我们可以从一个角度来思考，即完全分割下的风险是最大的，当ρ为1的时候整体的风险是最大的。
按照同学的思路，完全分割市场下，全球市场仅能投资本国市场，即相关性为最大。
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