Shirley2022-05-16 22:01:10
Shirley老师，还是固收R14的例题11，利差扩大会导致价格下降我明白，但我不懂的是算出60bp所使用的公式应该是图二左侧的这个计算价格变动的公式吧（只是没有了公式中一开始的负号）？这是为什么呢？怎么计算组合的spread变动是用价格变动的公式？
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Nicholas2022-05-17 14:47:57
Nicholas同学，下午好。
1. 是的，因为DTS本就是久期乘以Spread，那么再乘以利差的变化率则得到久期乘以久期变化，就是我们常用的价格百分比；
2. 这里是计算价格的变动的，只是的确描述的不是很清楚造成了误解。
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