anina2022-05-16 13:19:41
anina老师 固收官网题这个不懂 Only Type I clients can measure the interest rate sensitivity of liabilities using yield statistics. Those with Type II, III, and IV liabilities must use a curve duration statistic, such as effective duration, to estimate interest rate sensitivity. 这句话是对的 为什么II III IV 类负债都必须要用effective duration?
回答（1）
Nicholas2022-05-17 12:13:42
Nicholas同学，早上好。
关于各种久期中，我们分为利率久期和收益率曲线久期，其中麦考利久期、修正久期为利率久期，即考虑利率变动对债券价格的影响；而有效久期为收益率曲线久期，即考虑基准收益率曲线变动对债券价格的影响。
因此这里shrewsbury说法是正确的，即1类负债需要用利率久期而其他的要用收益率曲线久期。我们看到这里除了一类负债都会含有一些权利或者复杂债券，使用有效久期衡量利率风险会更好。
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