Shirley2022-05-15 21:30:01
Shirley老师, 看R12例题5有两个疑问：1. cash flow matching一定是用无风险国债去匹配的吗？还是可以用corporate bond也可以，只是其中用无风险国债去匹配的可以accounting defeasance? 2. duration match仅指用corporate bond去匹配的吗？还是也可以用无风险国债去匹配？
回答（1）
Nicholas2022-05-16 14:13:15
Nicholas同学，下午好。
1. 不一定，用公司债也是可以的。无风险债券国债匹配是可以accounting defeasance；
2. 久期匹配一般没有用国债匹配的，是可以的，但是我们使用久期匹配本就是想要减少期初匹配的资金，用国债匹配相当于违背期初的理念。
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