undefinable2022-05-15 18:09:33
undefinable例题329页，题中，第三个策略，swaption，nbuy receiver swaption就是收固，看跌利率？nwriting payer swaption就是支固，看涨利率？n
回答（1）
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Nicholas2022-05-16 13:50:36
Nicholas同学，下午好。
Long receiver swaption就是有一个权利未来可以进入收固定利率的Swap，那么我需要在期初缴纳期权费买入这个权利，未来在利率下跌的时候行权，因为可以以执行价更高的利率行权，收更高的利率；
Short payer swaption是卖出一个权利未来可以进入收浮动利率的互换，对方会在利率上涨时获益，我方会在利率下跌时转圈期权费。
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