侯同学2022-05-15 17:41:13
侯同学为什么MVO portfolios are more sensitive to measurement errors in the expected return than to measurement errors in correlation and risk
回答（1）
Johnny2022-05-15 22:23:46
Johnny同学你好，这是来自官网题的一个结论，可以直接记。
MVO对于预期收益误差的敏感度大于相关系数以及风险的误差敏感度，这个说法是正确的，MVO对于input的敏感度是较高的，尤其是对于预期收益，当预期收益的衡量出现误差时将会导致资产配置产生较大幅度的变化。MVO的input共有预期收益率、标准差，以及资产大类间的相关系数，其中预期收益对于资产配置的影响程度最大。
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