ZZC2022-05-15 13:28:48
ZZCMockII10A 为什么要用10年期CDS，是因为久期大riding the yield curve 效果更明显吗？这个数学怎么证明呢？
回答（1）
Nicholas2022-05-16 13:28:32
Nicholas同学，早上好。
在题目中描述的利差维持不变的前提下，卖出保护能获益的最大投资产品即买入CDS时需缴纳保费最大的产品。如果按照1%标准保费来衡量，则久期越大的CDS缴纳保费越多，如果按照（固定-利差）*久期来衡量可以得到相同结论。
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