anina2022-05-15 12:18:04
anina老师 原版书R14 example 19 这个题 看不懂 麻烦解释一下思路？ 另外 什么叫the benchmark interest rate risk associated with liquidating this bond position?
回答（1）
Nicholas2022-05-16 13:17:07
Nicholas同学，下午好。
这里说明用资产互换来对冲利率风险，因为预期利率上涨，则降低整体的头寸。那么我们这里引入支付固定收浮动的互换来降低组合久期，另外我们需要在资产卖出部分按比例的结算对应互换，因为如果直接将所有的互换都结算，会导致剩余的资产暴露在利率风险下。
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