Ms Q2022-05-15 11:58:58
Ms QQ15，这里的t到底如何理解？如果是t=0，那excess spread=0-0-POD✖️LGD？
回答（1）
Nicholas2022-05-16 13:11:22
Nicholas同学，早上好。
这里的描述是if credit spreads remain stable，那么中间的利率变动部分即为0，其他两个部分仍然需要考虑的，
Expected excess spread公式，因此是E [ExcessSpread] ≈ Spread0 – (EffSpreadDur × ΔSpread) – (POD × LGD)
A, BBB, and BB的E[ExcessSpread] 分别为0.90%, 1.00%, 0.25%。
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