曹同学2022-05-14 14:25:39
曹同学老师可以解释一下这句话吗，为什么波动率越低range越宽，不应该越窄吗。
回答（1）
Johnny2022-05-15 18:36:15
Johnny同学你好，在不考虑交易成本的情况下，当其他条件不变时，波动率越低意味着权重不太容易产生大幅偏离，这个时候range设宽一些无所谓，反倒是波动率高的话得把range设的窄一些，防止他越偏越大。如果题目说了要考虑交易成本，那么就要视情况而定了，对于交易成本很低的资产而言，波动率越高那么依旧需要把range设的窄一些，但如果对于交易成本很高的资产而言，此时控成本比控风险更重要，所以range要设宽一些。
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