Joe2022-05-14 11:31:02
Joe请问Mock2上午题3-A，Irene老师对statement1中的roll-down losses的讲解是不是错了？
回答（1）
Chris Lan2022-05-16 13:50:28
Chris Lan同学您好
这里应该是不太准确的。
应该是随着时间的推移，到期时间越来越小，时间VIX curve是contango，所以时间越长的期货价格越高，而时间越短的期货，价格越低，因此时间越来越短，VIX期货价格的就越来越低了，因此多头有损失。这里并没有转仓的过程。
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