Asher2022-05-13 20:54:30
AsherMomentum这一条 与rebalancing range正相关 解释是过去涨了以后还会涨 给大range继续涨 那如果过去跌了以后还会继续跌啊 大range不就跌更多了吗？ mEan reversion也是同一个道理 所以这个能明确说一定正相关或者负相关吗？
回答（1）
Johnny2022-05-15 21:58:45
Johnny同学你好，momentum它不是牵涉到相关性，而是强者恒强弱者恒弱，过去上涨的资产之后继续涨，过去跌的资产之后继续跌。要是你组合中都是上涨的股票，那他们之后都会继续涨，各资产权重变化不会大幅偏离。要是你的组合中有涨有跌，此时权重会较大偏离。在这里考纲给出的结论是存在momentum的情况下就是要wider range，减少rebalance频率。
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