❤️智慧2022-05-12 20:43:38
❤️智慧老师，这样用百分比后面又把那个spread乘回来，这样和干脆不用百分比，直接用差值计算有什么区别呢？
回答（1）
Nicholas2022-05-13 11:49:45
Nicholas同学，早上好。
1. 我们说DTS的公式是利差久期乘以利差，但是正常计算价格变动百分的时候我们是采用利差久期乘以利差变动额；
2. 并且很多情况下给出的并不是利差变动额，而是利差变动的百分比；
3. 于是这时候DTS可以发挥作用，我们用DTS乘以利差变动百分比，整体就变成了利差久期乘以利差，乘以利差变动额，除以利差，化简后得到计算价格百分比计算的公式从而完成计算。
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