梁同学2022-05-12 18:41:43
梁同学请问老师，这道题里的Duration Neutral Trade。两个bond期限都不同，所以通过long/short, duration也不会neutral。我是不是可以理解为，这个Trade是这么操作，long/short同时，用衍生品来把他们的duration调成Match的？
回答（1）
Nicholas2022-05-13 11:38:41
Nicholas同学，早上好。
duration neutral是通过BPV匹配来实现的，因此久期大的可以少买，而久期小的可以多买，以实现策略完成后和之前的主要风险匹配。
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