kiki2022-05-12 16:42:45
kiki这道题的B选项， 为什么call是看12.26到11.98，而put是看16.44到17.72？解析思路如何理解
回答（1）
Chris Lan2022-05-12 17:51:27
Chris Lan同学您好
隐含波动率的图形，以ATM时的执行价为中点，左边是OTM put的隐含波动，右边是OTM call的隐含波动。
因此put就是看越OTM的部分，即执行价更低的那些PUT，所以是11.72-16.44。而同理，call是看执行价高的部分，因此是12.26-11.98
- 评论（1）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片