珊同学2022-05-12 09:38:45
珊同学答案里面解释：interest rate 下降，asset duration比liability duration 大，这是什么原因呢？一般我们都选择那个刚好可以对冲匹配的合约数。
回答（1）
Nicholas2022-05-12 12:42:41
Nicholas同学，早上好。
资产的BPV为243376，负债的BPV为299860，期货的BPV为102.3，则需要购买552.14份期货。但是这里的题目问题是根据表1的内容以及对利率的预期，需要配置多少份期货。这里预期利率下降，资产BPV更低，则购买更多的衍生品可以在利率下降时让资产的价值上升更多。
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