贝同学2022-05-12 09:34:46
贝同学老师可以解释一下MVHR?change in USD=0.8*CHANGE IN EUR?
回答（1）
最佳
Chris Lan2022-05-12 10:19:22
Chris Lan同学您好
这个题，DC是美元，FC是英镑。外币敞口是35M GBP
以投资者的本国货币（美元）衡量的外国资产回报回归的斜率系数是MVHR。即回归方程表达式为：Y(手里有的敞口)=a+0.8*x（对冲工具）
即当对冲工具变化1%时，GBP敞口变化0.8%，因此对冲工具的名义本金为28M（35M× 0.8 = 28M）。此时对冲工具变化28M的1%时，35M的JPY敞口变化0.8%，两者变化金额都为0.28M，正好对冲。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片