Shirley2022-05-11 22:55:08
Shirley老师，固收R14例题11第二问，OAS扩大10bps，根据债券价格变动=-DTS*spread的变动=-750bps*0.8%=-60bps，这不应该指的是债券价格会下降60bps吗？为什么答案说的是债券组合的spread会变大60bps?
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Nicholas2022-05-12 11:51:50
Nicholas同学，早上好。
这里说明expected percentage spread change to get an expected 60 bps p.a. widening for the technology bond portfolio. 是说利差增加60bps，不是说明债券的回报，那么利差增加则整体价格或者说是回报是下降的。
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