lucky2022-05-11 16:55:23
lucky上午题equity部分第128页CASE的B问，能否再梳理一下？另外return-basedreason不是应该看return来源是哪些再看是什么风格吗？为什么是看holdingweight？
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开开2022-05-11 17:36:32
开开同学你好，对于return based 方法会在每个风格前回归出一个系数beta，并且让所有风格beta加起来等于1。因此每个风格前的回归系数beta也相当于是这个风格的比重。此前large cap style的比重为85%+5%=90%，大盘风格是非常突出的。但目前 large cap style的比重大幅下滑至58%+5%=63%，因此在 large cap style部分组合出现了偏离。而growth style现在的比重依然高达90%（58%+32%），和past weight(85%+5%)一样，没有偏离。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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