anina2022-05-11 15:30:50
anina这句话能解释一下吗？ 或者演示一下推导过程
回答（1）
Johnny2022-05-11 16:55:56
Johnny同学你好，Z是X和Y的线性组合，要是X和Y之间的相关系数为-0.5，那么可以视为Z和X的相关系数为0.5，Z和Y之间的相关系数也为0.5。X和Y的相关系数为-0.5，意味着当X收益率上升时，Y的收益率会下降，从而抵消掉一部分X的上涨，但是把X和Y总体结合起来看的话依旧是上升的，只不过上升幅度会被Y给拉低。于是就可以看成X和Z的相关系数是0.5，X上升后，Z也会上升，但是Z的上升幅度不会很大，因为被Y的下降给抵消了。
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