珊同学2022-05-11 15:18:56
珊同学这道题怎么理解?对冲利率上涨的风险，我应该是去降duration，选择可以降duration的衍生产品。
回答（1）
Nicholas2022-05-12 10:00:29
Nicholas同学，早上好。
这里的描述是客户认为未来的利率会进一步下降，那么可以进入一个利率下降会获益的衍生品，即long receiver swaption，付出期权费买入一个权利，未来可以进入一个Swap，在利率下降时获益；但是购买了期权会付出期权费，为了抵消对应的期权费，可以Short payer swaption。
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