188****06822022-05-11 08:16:07
188****0682请问这一题我分别计算三个fund的sharpe ratio，即(portfolio expected return - risk free rate) / portfolio standard deviation，算出的结果与答案中的一样，例如A （9.5%-1.8%）/18.69% = 0.412，但是计算过程不一样，我的想法是算出这三个portfolio与risk free点连线的斜率最大的那个即为答案，请问我的思路和答案思路是一样的吗？
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Johnny2022-05-11 12:50:49
Johnny同学你好，答案是把ABC三个组合分别和Rf进行结合后形成新的组合，然后来比较这三个新组合的夏普比率。如果一个风险资产与Rf相结合，那么它的sharpe ratio是不变的，所以你即使计算的过程不一样，但结果还是和答案一样的。答案是通过把三个portfolio与Rf结合来调配出三个预期收益为5.7%的组合，然后比较sharpe ratio
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