Carleen2022-05-11 00:09:00
Carleen老师你好：我一直没整明白日历价差策略？能讲一讲这个策略在什么情况下使用？是怎么获利的呢？！
回答（1）
Chris Lan2022-05-12 09:36:00
Chris Lan同学您好
这个策略相关的内容，请参见截图，截图中是比较具体的总结和要点。
该策略在理解的时候，可以从两个维度进行解读：
1）从波动性角度来解释。例如，Long 3个月的call，short 1个月的call，意味着投资者放弃了最开始1个月的波动性，而做多了1-3这两个月的波动性，反之亦然
2）从趋势方向角度来解释。例如，Long 3个月的call，short 1个月的call，意味着投资者预期未来一个月标的资产不会上涨，但未来1-3这两个月标的资产价格会上涨
备注：无论从波动性角度还是方向性角度，Calendar spread都对短期和长期存在观点，因此也可以站在时间的角度进行解读
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片