Johnny2022-05-11 15:04:06

同学你好，这里描述的是蒙特卡洛模拟，C选项说蒙特卡洛模拟无法得出收益率和波动率以外的参数分布。也就是说它认为蒙特卡洛模拟只能得出收益率和波动率的分布，其他参数一概无法得出，但这个说法是错误的。对此我们要看原版书是如何规定的，以下是原文：Using Monte Carlo simulation, an investment adviser can effectively grapple with a range of practical issues that are difficult or impossible to formulate analytically. 使用MCS可以有效解决一些难以分析的现实问题，就比如rebalancing 时的税收，交易成本，此外还有投资期间的增资和撤资（cash inflow/outflow），这些都是属于现实性问题，可以通过蒙特卡洛模拟来将其纳入考量，而不仅限于return和volatility。

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