梁同学2022-05-10 18:39:51
梁同学这里不明白i- spread的解释，mrr for a new bond from bank是指的swap rate？mrr具体是什么？
回答（1）
Nicholas2022-05-11 11:02:27
Nicholas同学，早上好。
市场参考利率，Market reference rate。
假设期初债券为平价发行，那么息票率等于到期收益率，这时候的ASW与I-Spread是一样的。若债券为溢价发行，则息票率是大于到期收益率的，ASW大于I-Spread，反之亦然。因此我们可以用两者差额判定债券为折价或溢价发行。实际上ASW同样也是反映利差，其利差大约可以衡量债券的信用风险。
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