猫同学2022-05-10 17:01:00
猫同学这道题想说它本来要卖，然后现在用swap代替卖吗
回答（1）
Nicholas2022-05-11 10:46:28
Nicholas同学，早上好。
它这里是想用资产互换来对冲利率风险的。这里说明用资产互换来对冲利率风险，因为预期利率上涨，则降低整体的头寸。那么我们这里引入支付固定收浮动的互换来降低组合久期，另外我们需要在资产卖出部分按比例的结算对应互换，因为如果直接将所有的互换都结算，会导致剩余的资产暴露在利率风险下。
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