曹同学2022-05-10 16:32:00
曹同学为啥这个CDS是个loss，刚开始的时候价格是93.43然后变成了94.75，不应该是个gain吗
回答（1）
Nicholas2022-05-11 10:43:42
Nicholas同学，早上好。
根据公式CDS Price=1+（Coupon-Spread）*久期，利差从原本的1.75缩窄到1.6，作为买保护的一方是买入保护会在利差扩大时获益，现在利差缩窄，自然是损失的，可以直接选择A。如果是计算，就将变化前和变化后的利差代入计算，做差乘以名义本金即可得到差额。
那么当利差扩大，CDS Price是减小的。该报价表示利差扩大报价更小的理念，和债券的价格变化同向，因此这时候Short方获益，反之亦然。
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