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kiki2022-05-10 12:51:10

这个CVmarketfactor是怎么算的，逻辑、公式是什么？能否解析一下

回答（1）

开开2022-05-10 21:56:39

同学你好，这里的CV指的是contribution of the factor to portfolio variance，即该因子对组合整体波动率的贡献，公式见图。是通过给的协方差矩阵来计算的，这道题的具体计算见图2.

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