kiki2022-05-10 10:41:28
kiki这道题选A：但是我的理解是，如果使用fator-based，不是可以避免risk overlapping 吗，这也是这个模型的优势。那跟A的表述是冲突的，应该怎么理解？
回答（1）
开开2022-05-10 21:45:56
开开同学你好，用factor based 方法进行资产配置可以避免overlapping risk factors。但这题问的是这个factor based 策略的情况，这个策略是passive factor-based momentum strategy，因此和市值加权的市场指数相比，因子是集中在 momentum factor上的。因此选A.
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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