曹同学2022-05-10 09:17:39
曹同学可以具体讲一下spread duration吗，我实在不太懂，到底是针对什么的，为什么投资级的要用它。
回答（1）
Nicholas2022-05-10 12:03:46
Nicholas同学，早上好。
因为实际研究发现，利差的变动和基准利率变动对债券的价格影响是不同的，那么衡量利差变动导致的债券价格变动敏感程度就用利差久期。那么投资级债券对利差改变比较敏感，相较于利差较大的高收益债券而言，利差改变一点对投资级债券的影响较大，因此用利差久期来衡量其利差风险会更加适合。
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