用同学2022-05-10 02:22:35
用同学请教一下253页这道问题，既然spread改变的情况下，四只债券的超额收益都变负了，为何不全部做空这四只债券？
回答（1）
Nicholas2022-05-10 11:50:56
Nicholas同学，早上好。
因为我们是基于一定的规则或者是IPS的前提上去考虑变动后的策略，所以一般不会改变主要的风险敞口，例如这里的duration neutral，即要考虑改变后的久期和改变前的是匹配的。
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