12022-05-10 00:21:06
121题不理解 想问下我算的步骤哪里不对？我是按照上课讲的例题做的
回答（1）
Nicholas2022-05-10 11:46:49
Nicholas同学，早上好。
根据给出的daily yield volatility计算月波动率，因为波动率是标准差形式，因此日期21也需要开根；需要计算出在给定日波动率的情况下利率的变化，即99%置信度下利率变化还需要乘以2.33个标准差，由于这里是求解利率变化，自带百分号，最后计算出结果还需要除以100，这里应该是不用乘以YTM。
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