猫同学2022-05-09 21:11:14
猫同学Tracking error有三分之二的说法吗？怎么没有印象？第二题老师有讲过pvd可以降低tracking error吗？
回答（1）
Nicholas2022-05-10 11:41:40
Nicholas同学，早上好。
1. 跟踪误差的定义问题，这个是书中的一段原话，即维持在三分之二的时间组合的回报率和指数的回报率是相近的；
2. PVD实际上就是对现金流的拆分，细分到每一部分进行久期匹配，例如这里说明的对每个行业债券的现金流进行拆分之后匹配指数对应的久期，那么不仅在整体上匹配，也在每个行业匹配。
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