开开2022-05-10 17:10:47

同学你好，这题问如果technology sector没有发生那笔交易，那么这个sector它的selection+interaction是多少。
正文中说，在review整体technology sector收益的时候，M发现一大部分收益来自一笔交易：卖出Gamma Technology买入相同金额的Epsilon Blockchain。
如果没有这笔交易，组合的technology sector 收益只有12.5%。

selection+interaction = wb*(Rp-Rb)+ (wp-wb)*(Rp-Rb)=wp*(Rp-Rb)
因为这笔交易买卖股票的金额是相等的，那么不论有没有这笔交易，组合在technology sector上的配置比例都不会变，因此wp = 25%
因为没有这笔交易组合的technology sector 收益是12.5%，因此Rp=12.5%
selection+interaction =25%*(12.5%-11.09%) =0.35%
此题选A。

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