undefinable2022-05-09 20:16:51
undefinable为什么是sorting ratio
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最佳
Chris Lan2022-05-10 15:58:27
Chris Lan同学您好
您说的是sortino ratio吧。
您可以参见截图中的信息，这里总结了关于sortino ratio的重要内容。
该指标就是用组合回报减去最低要求的门槛回报再除以组合的semi deviation。
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这个我知道，但是从题目中哪些信息判断出是SOTINO
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同学您好
通过以下这句话
moderate to high risk tolerance and a preference for a short-term return that is 1.5% above the risk-free rate.
比无风险高1.5%，说明他最低要求的回报就是rf+1.5%，因此这相当于一个最低门槛收益率的概念。而sortino ratio可以考虑最低门槛收益率。
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相当于这个比RF高1.5，就是他的MAR
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同学您好
是这个意思的。您的理解是对的。
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