Ms Q2022-05-09 19:47:56
Ms QQ21，1）为什么put option是OTM，ITM或者ATM行不行？2）C是collar么？3）为什么call option也是OTM？
回答（1）
Chris Lan2022-05-10 17:30:47
Chris Lan同学您好
因为这里担心的是外币处跌，而汇率给的是SEK/CHF，考察的也是外币。因此应该long put，从选项来看，能对冲风险的只有C选项。
这两个期权选OTM是因为这对冲的是collar策略，对于这个策略就是用两个OTM的期权。理论上long put也可以用ATM的或ITM的，但这样成本过高。而且选项也没有涉及ATM或ITM的情况。
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