珊同学2022-05-08 15:01:41
珊同学Trading，冲刺笔记 129页，A good benchmark should not reflect these systematic biases, where the correlation between A and S should not be statistically different from zero。 A，S 相关性系数=0. 这句英文“A and S should not be statistically different from zero”是指相关还是不相关?
回答（1）
开开2022-05-09 13:38:12
开开同学你好，这句话说的是A和S应该不相关。好的benchmark应该能把active management return和style return 区分开来，因此A和S相关性要很低。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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