Judy2022-05-08 14:39:36
Judy老师您好，这道题答案没看懂，我理解是只用OAS和currency deprection来计算。请帮忙看看。谢谢
回答（1）
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Nicholas2022-05-08 16:57:09
Nicholas同学，下午好。
这道题的解析的确有点偏误，修正如下，请参考
此题计算Excess spread，因此仅考虑两项，不考虑预期损失。此题未给出利率变化，因此不考虑，那么Excess spread仅为spread0，USD的Excess spread等权重平均后为2.125%。计算EUR时我们需要考虑汇率变化的影响，[1+(1.15%+3.25%)/2]*0.98-1=0.156%，等权重配置后为(2.125%+0.156%)/2=1.1405%。
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