冯同学2022-05-08 14:11:19
冯同学volatility smirk 这个 put 和 call 后面的百分数代表什么？
回答（1）
Chris Lan2022-05-08 21:38:35
Chris Lan同学您好
您说的是官网题Duane Armitage这个CASE的表2这样的表述是吗？
这个90%就是指当执行价格是ATM的OPTION的执行价格的90%时的隐含波动。
比如说当前股票价格10元，则执行价格是10元的期权为ATM。90% 22.50%的意思就是当执行价格是10*90%时，对应的隐含波动是22.50%。
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对 多谢老师
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同学您好
不客气的。加油！祝您考试顺利通过。
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