undefinable2022-05-08 10:31:40
undefinable他担心利率下跌，不是应该担心什么买什么，就是long payer swaption吗？
回答（1）
Nicholas2022-05-10 08:59:31
Nicholas同学，早上好。
这里的描述是客户认为未来的利率会进一步下降，那么可以进入一个利率下降会获益的衍生品，即long receiver swaption，付出期权费买入一个权利，未来可以进入一个Swap，在利率下降时获益；但是购买了期权会付出期权费，为了抵消对应的期权费，可以Short payer swaption。
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为什么利率下降是long receiver SWAPTION获利
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同学，早上好。
long receiver swaption是期初付出期权费，未来可以进入收固定支浮动的互换合约，如果利率下降，那么支出的浮动利率是更少的，而收到的固定利率是更多的。
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