undefinable2022-05-08 10:19:33
undefinable题中说的是non parallel，就不能用immunization啊？
回答（1）
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Nicholas2022-05-08 16:18:21
Nicholas同学，下午好。
久期免疫的建立在收益率曲线平移的基础上，但是非平移的时候久期免疫的效果不佳，因此这里的问题是两者的差额来源于什么，
那么我们看到两者的BPV是相同的，因此差异并不来源于BPV，而是资产的凸性和整体现金流的离散程度，也就是我们说的结构性风险，使得利率发生变化的时候，两者的匹配程度有差异。
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