用同学2022-05-08 02:21:47
用同学此处为何直接用effective duration代替modified duration计算债券变动价格
回答（1）
Nicholas2022-05-08 16:11:05
Nicholas同学，下午好。
修正久期衡量利率风险，是利率点久期，也就是单个利率点变动导致债券价格变动；
而有效久期是收益率曲线久期，衡量收益率曲线平移导致的债券价格变动。
那么其实两者在衡量利率变动导致债券价格变化方面是可以通用的，除非题目中特别说明是利率点还是利率曲线。
努力的你请点击右下角的【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片