赵同学2022-05-08 00:19:41
赵同学第四题，contributon to SD是权重×该sector的SD得出的对吧，也就是加总到一起就是整体的SD，那么treasury的CTSD是0是由于国债SD=0是吗；还有第四题严格的算法是直接拿1.96-1.38这个差值最大所以选corporate吗，还是有严谨的算法
回答（1）
Nicholas2022-05-08 21:23:02
Nicholas同学，晚上好。
1. 同学的理解是正确的，因为国债没有超过利率基准之上的利差部分；
2. 其实直接观察即可，不用计算，因为我们主要关注各个部分和整体的主要风险敞口偏离程度，像这个题偏离最大的部分即导致整体相差最多的。
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