undefinable2022-05-07 23:26:51
undefinable答案是不是错了，应该是b，a的convexity比liability convexity小啊
回答（1）
Nicholas2022-05-08 15:55:58
Nicholas同学，下午好。
答案是正确的，这里描述fails to meet，即无法达成免疫的，正如同学描述的，凸性小于要求，不符合。
免疫多种负债：初始的组合市值（PVA）大于等于初始的PVL；BPVA=BPVL。资产的凸性超过负债的凸性、现金流的跨度超过负债的现金流跨度。因此组合A不符合，因为其凸性小于负债。
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