Jeffrey2022-05-07 12:55:30
Jeffrey讲到opportunistic strategy具有positive right-tail skewness，这个怎么理解呢？老师能否再详细解释一下？
回答（1）
最佳
开开2022-05-08 23:11:25
开开同学你好，positive right-tail skewness的组合downside risk更小。managed futures因为可以利用期货表达自己对市场的看法，例如在股市不好的时候做多债券，做空股票，因此实证数据显示在市场不好的时候，managed futures表现比较好。global macro投资的资产是比较丰富的，不论是股债衍生品还是大宗商品贵金属都可能会去投资，而且投资经理会对市场做一个预判，不是说完全追求市场的趋势，有时候看到好的机会会提前埋伏，然后在趋势反转前就提前撤出来了，从整体来看在危机时表现相比传统资产是好的。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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