伍同学2022-05-06 19:08:58
伍同学老师，麻烦解答第一题，谢谢
回答（1）
开开2022-05-08 23:21:36
开开同学你好，最优化是考虑资产之间的协方差的，如果对应到因子层面就是因子之间的相关性，而分层抽样是不考虑各层之间的相关性的。如果因子间有相关性，optimization构建的组合比抽样构建出来组合的跟踪误差更小，但现在题干中已经假设因子之间不相关，因此不需要用到最优化。且考虑到指数成分股比较多，用optimization会比较复杂计算量大，stratified sampling是最好的。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片