冯同学2022-05-06 10:53:47
冯同学错题 这个题答案是否有问题？说了没有违约发生，怎么还算违约呢？正确算法是不是可以就用oas，然后把欧元贬值的幅度算入表格 答案是否应该是1.1625% 多谢
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Nicholas2022-05-06 15:02:29
Nicholas同学，下午好。
个人认为这里的答案的确有偏误，修改答案如下，
此题计算Excess spread，因此仅考虑两项，不考虑预期损失。此题未给出利率变化，因此不考虑，那么Excess spread仅为spread0，USD的Excess spread等权重平均后为2.125%。计算EUR时我们需要考虑汇率变化的影响，[1+(1.15%+3.25%)/2]*0.98-1=0.156%，等权重配置后为(2.125%-0.156%)/2=0.9845%。
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分别算出欧元和美元的bond return以后 为什么要相减呢？这一步不太理解
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同学，下午好。
不好意思，应该是+，结果是0.011405。
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