Joe2022-05-06 10:03:31
Joe老师，请问risk reversal为什么必须要用OTM的call和put ？
回答（1）
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Chris Lan2022-05-06 11:38:28
Chris Lan同学你好
原版书中并没有解释，但是我在三方的网站上查到要OTM的。这里解释的原因是OTM的期权在市场上需求更大，隐含波动的定价可能会更高。
https://www.investopedia.com/terms/r/riskreversal.asp
再者，如果两个期权都是ATM的，这个时候合成的策略就变成了synthetic long forward，如果是这样，就没有必要单独再起一个名字叫risk reversal了。
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